به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

Worden Stochastic

26 اسف

Worden Stochastic

Worden Stochastic چیست؟

اندیکاتور Worden Stochastic نشان دهنده رتبه صدمین قیمت پایانی در مقایسه با سایر قیمت های پایانی در بازه زمانی مشخص شده است. معامله گران از این اندیکاتور به منظور تشخیص منطقه خرید و یا فروش بیش از حد استفاده می کنند.

ساختار Worden Stochastic

این اندیکاتور توسط Peter Worden طراحی شده تا موقعیت معاملاتی جدید را بسیار سریع تر از اندیکاتور سنتی stochastic شناسایی کند. برخلاف stochastic سنتی که شامل بالاترین و پایین ترین قیمت و قیمت پایانی است، اندیکاتور Worden Stochastic از رتبه بندی به منظور جلوگیری از وزن دهی بیش از اندازه در دوره های دورتر استفاده می کند، بنابراین موقعیت معاملاتی را بسیار دقیق تر تشخیص می دهد.

Worden Stochastic با استفاده از فرمول (۱۰۰ / n – ۱) (Rank) محاسبه می شود. N نمایانگر تعداد مقادیر بسته شده در بازه زمانی و Rank نمایانگر رتبه قیمت پایانی مشخص شده در لیست به ترتیب صعودی است.

تمام اندیکاتورهای stochastic از جمله Worden Stochastic، مقدار قیمت پایانی را نسبت به یک دوره زمانی مشخص اندازه می گیرند. معامله گران از این نتایج به منظور تعیین اینکه سهام بیش از حد خرید و یا فروخته شده است، بهره می برند. علاوه براین، تحلیلگران ممکن است به دنبال واگرایی و همگرایی بین اندیکاتور و روند قیمت باشند، به ویژه اگر اندیکاتور خط مرکزی را شکسته باشد.

به طور کلی قیمت های معاملاتی قرار گرفته در بالاترین نقطه بیان گر اشباع خرید و قیمت های قرارگرفته در پایین ترین مقدار اندیکاتور، بیانگر اشباع فروش هستند. با این حال معامله گران باید سعی کنند تا این نتایج را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای قیمتی تطبیق دهند (همچنین بخوانید؛ بهترین اندیکاتورهایی که با stochastic جفت می شوند).

مثال Worden Stochastic

در این مثال، تنظیمات اندیکاتور بر روی ۱۲،۳،۵ قرار دارد و سه دوره خرید و فروش ابزار مالی مرتبط را مشخص کرده است. در ماه آپریل اندیکاتور از منطقه اشباع فروش اصلاح می شود اما قیمت همچنان نزولی است. اندیکاتور در اوایل ماه مه پایین می آید و یک کف دو قلو درست می کند و منجر به آغاز روند صعودی انباشته شده می شود. در اواسط ماه May یک دوره فروش جدید شروع می شود که با اصلاح قیمت همزمان شده است، اصلاح با آزمودن حمایت ۱۰۵ تائید شده است. (همچنین بخوانید؛ Stochastics: اندیکاتوری دقیق برای خرید و فروش).

اندیکاتور در اوایل June افزایش پیدا می کند و قیمت به سمت بالاترین مقدار خود حرکت می کند. تقاطع نزولی بعدی در اواخر June رخ می دهد. تقاطع صعودی قادر به تغییر قیمت نبود تا زمانی که اندیکاتور به اشباع خرید رسید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان