معرفی اندیکاتور MACD و نحوه استفاده از آن

MACD چیست؟

این اندیکاتور در دسته نوسانگر یا اسیلاتورها قرار می‌گیرد که روند کلی حرکت قیمت را از طریق دو میانگین متحرک قیمتی نشان می‌دهد. مک دی یکی از ساده‌ترین و اثربخش‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری موقعیت قیمت ابزار مالی استفاده می‌شود.

در ادامه چگونگی استفاده از شاخص MACD بر روی نماد BTC (بیت کوین) شرح داده‌شده است؛

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک با در نظر گرفتن قیمت در دوره‌های قبل جهت فعلی قیمت را مشخص می‌کند. رایج‌ترین میانگین‌های متحرک به شرح زیر هستند؛

• میانگین متحرک ساده: میانگین متحرک ساده از میانگین قیمت چند دوره مشخص درگذشته به دست می‌آید. بنابراین میانگین متحرک ساده ۷ روزه عبارت است از مجموع قیمت در هفت روز گذشته تقسیم‌بر هفت.
• میانگین متحرک نمایی: همانند میانگین متحرک ساده است اما تأکیدش بر اطلاعات قیمتی آخرین روزها است. به‌طوری‌که به آخرین روزهای در نظر گرفته‌شده وزن بیشتری اختصاص می‌دهد و روند میانگین را به روند کنونی بازار نزدیک‌تر می‌کند. شاخص MACD هم از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند.

(همچنین بخوانید؛ Stochastics: اندیکاتوری دقیق برای خرید و فروش)

جهت دسترسی به خدمات تحلیل تکنیکال بازارهای مالی کلیک کنید

اجزاء MACD

MACD سه جزء اصلی دارد که باید بشناسیم

• خط اصلی یا MACD Line: ترکیبی از دو میانگین متحرک نمایی است، به‌عبارت‌دیگر حاصل تفریق دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ و ۱۲ روزه از قیمت پایانی است. شایان‌ذکر است که ۲۶ و ۱۲ اعداد پیش‌فرض این شاخص هستند، شما می‌توانید با توجه به نیاز خودتان اعداد را تغییر دهید.
• خط سیگنال: این خط از میانگین متحرک ساده یا نمایی ۹ روزه به دست آمده و برای نشان دادن فرصت‌های خرید یا فروش به‌کاربرده می‌شود.
• هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در طول زمان است.

چگونه با MACD وارد معامله شویم

برای درک عملکرد MACD، ما بر خط اصلی یا MACD تمرکز می‌کنیم. در این حالت دو سناریو برای تفسیر وضعیت خط MACD وجود دارد. (همچنین بخوانید؛ مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال)

۱– عبور از خط صفر یا مرکز

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت بالا می‌شکند: موقعیت خرید

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت پایین می‌شکند: موقعیت فروش

این ساده‌ترین سناریو است که در این حالت خط سیگنال نادیده گرفت می‌شود و تمرکز فقط بر روی خط صفر و MACD است.

سیگنال مثبت

خط MACD تمایل به نوسان در محدوده خط صفر که در مرکز قرارگرفته است، دارد. یک قاعده کلی این است که اگر خط MACD بالای صفر قرار داشته باشد یک سیگنال مثبت است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که EMA یا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر باشد، چراکه MACD حاصل تفاضل این دو میانگین است. در مثال فوق منطقه سبز زمانی است که خط MACD بالای صفر فرار گرفته و همان‌طور که مشاهده می‌کنید روند قیمت صعودی است.

دلیل مثبت بودن سیگنال در زمان بالاتر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و بالای صفر قرار گرفتن MACD) این است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته روندی صعودی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت قله‌های جدیدتر است.

سیگنال منفی

زمانی که خط MACD در پایین خط صفر قرار دارد به معنای روند منفی است. به‌طور مثال در شکل فوق می‌بینیم زمانی که خط مک دی در پایین خط صفر قرار دارد قیمت در ناحیه قرمز قرار می‌گیرد. این نشانه سیگنال منفی می‌تواند باشد.

دلیل منفی بودن سیگنال در زمان پایین‌تر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و پایین صفر قرار گرفتناین  MACD) است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته روندی نزولی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت دره‌های جدیدتر است.

۲–خط سیگنال

زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال قرار گرفت = موقعیت خرید

زمانی که خط MACD پایین خط سیگنال قرار گرفت= موقعیت فروش

این سناریو که خط سیگنال را هم در نظر می‌گیرد دقیق‌تر است.

شکست به سمت بالا

یک سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا  می‌شکند. به این معنی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در ۱۵ نوامبر سیگنال مثبت داریم و قیمت وارد محدوده سبز شده است.

شکست به سمت پایین

یک سیگنال منفی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت پایین می‌شکند. به این معنی که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در زمان شکست به سمت پایین قیمت وارد محدوده قرمز شده است.

*چارت های قیمتی فوق در پنجره زمانی یک‌روزه با نمای شمعی (کندل استیک) نمایش داده‌شده‌اند. شما می‌توانید با توجه به معاملات خود پنجره‌های یک‌ماهه، یک‌ساله و یا یک هفته و کمتر را انتخاب کنید.

دیگر کاربردهای MACD

همان‌طور که از نام MACD پیداست. MACD برای کشف نقاطی که خط MACD و سیگنال با چارت قیمت همگرا یا واگراست به‌کاربرده می‌شود. در مقالات دیگر به آموزش شناسایی همگرایی و واگرایی MACD با چارت قیمت خواهیم پرداخت.

استفاده از MACD در سایت Tradingview

یکی از بهترین پلت فرم‌های رایگان تحلیل تکنیکال Tradingview است. در این سایت می‌توانید به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به‌صورت رایگان دسترسی داشته باشید. در ادامه نحوه انتخاب اندیکاتورها در Tradingview نمایش داده‌شده است.

اندیکاتور MACD را انتخاب کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان