به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

۷ ابزار برتر تحلیل تکنیکال

25 مهر

۷ ابزار برتر تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال جهت تعیین حرکت قیمت دارایی و تداوم روند به کار می‌روند. در ادامه این مقاله هفت اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال معرفی‌شده‌اند.

اندیکاتور اول حجم تعادلی OBV است که کل حجم در حال اجرا را به‌صورت روند با اضافه کردن یا کم کردن حجم معاملات هر دوره با توجه به حرکات قیمت، رسم میکند. اگر قیمت یک روز افزایش یابد، حجم آن روز به روند OBV اضافه می‌شود و اگر کاهش یابد حجم نیز کسر می‌گردد. افزایش خط OBV به معنای افزایش قیمت‌ها به جهت افزایش تقاضا است.

دوم خط انباشت یا توزیع A/D است که جریان پول سهام را در نظر می‌گیرد. این خط نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال اندوختن یا خرید یک سهام مشخص و یا توزیع آن هستند. اگر خط روند صعودی باشد، نشانه‌ای از افزایش فشار خرید است و روند نزولی به معنای افزایش فشار فروش است.

سوم اندیکاتور ADX است. این اندیکاتور قدرت و شتاب حرکتی یک‌روند قیمتی را مشخص می‌کند. ADX بالای ۴۰ به معنای یک‌روند (صعودی یا نزولی) قدرتمند است و پایین ۲۰ نشانه ضعف در روند است.

اندیکاتور چهارم Aroon  است. که روند سهام و میزان قدرت آن را اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر Aroon نشان می‌دهند که آخرین قیمت‌های بالا و پایین کجا بوده‌اند. مقادیر بالاتر به معنای نوسانات بالا و پایین بیشتر و مقادیر پایین به معنای بالا و پایین‌های کمتر است. Aroon صعودی و نزولی محاسبه‌شده و بر روی چارت قیمت رسم می‌شود. اوراق زمانی که اندیکاتور بالای خط ۷۰ حرکت می‌کند روند صعودی و زمانی که پایین خط ۷۰ حرکت می‌کند روند نزولی دارند.

پنجم میانگین واگرایی همگرایی MACD است. این اندیکاتور از اختلاف میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از ۲۶ روزه است که بر روی یک چارت میانگین متحرک نمایی ۹ روزه رسم می‌شود، به دست می‌آید و به‌عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود. زمانی که MAC-D از خط سیگنال عبور می‌کند نقاط ورود و خروج را نشان می‌دهد.

ششم شاخص قدرت نسبی RSI است که اشباع خریدوفروش را نشان می‌دهد. RSI بین خط صفر، بالاترین شرایط بیش فروش و ۱۰۰، بالاترین شرایط بیش خرید رسم می‌شود. هنگامی‌که RSI در محدوده ۷۰ قرار دارد بیش‌ازحد خریداری‌شده است و به‌احتمال بالا اصلاح می‌شود.

هفتمین ابزار، اندیکاتور stochastic است که قیمت بسته شدن سهام را با دامنه قیمتی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. در یک‌روند صعودی، قیمت‌های پایانی نزدیک به بالاترین قیمت‌ها و برعکس قرار دارند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان