به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: VaR</h1>

میانگین تک متغیره بهینه سازی سبد سهام GARCH VaR

مقدمه با توجه به قانون باسل، ریسک یک سرمایه گذاری و هزینه سرمایه ضمنی با استفاده از برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) از سبد سهام واقعی در یک موسسه مالی (براساس منابع فعلی) محاسبه می شود. VaR به عنوان یک تابع غیر خطی و ابزار شناسایی ریسک است. ضرورت موضوع مطابق پیمان باسیل II، […]

29 مهر

RiskMetrics در VaR چیست؟

RiskMetrics یک روش‌شناسی شامل روش‌ها و مجموعه داده‌ها برای محاسبه ارزش در معرض ریسک VaR سبد سرمایه‌گذاری است. RiskMetrics در سال ۱۹۹۴ معرف شد و اسناد فنی آن نشان می‌دهند که در سال ۱۹۹۴ توسط موسسه جی.پی.مورگان معرفی و در سال ۱۹۶۰ توسط Reuters جهت بهبود روش‌شناسی و ایجاد اطلاعات گسترده برای عموم مردم در […]

15 مهر

چگونه ریسک سرمایه‌گذاری کمی می‌شود؟

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌تواند ریسک‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. نظریه سبد سهام مدرن (MPT)، حداکثر بازده مورد انتظار بر اساس مقدار مشخص ریسک را ارزیابی می‌کند. در چارچوب MPT، سبد سهام بهینه برمبنای تخصیص دارایی، تنوع و متعادل‌سازی ساخته می‌شود. تخصیص دارایی به همراه تنوع، استراتژی تقسیم سبد بین کلاس دارایی‌های مختلف است. […]

12 مهر

محاسبات What-If

محاسبات What-If چیست؟ محاسبات What-If یک خروجی از مدل‌های مالی با فرض‌های مختلف است. اگر X به مدل اضافه شود، آنگاه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟- محاسبات What-If بر روی پارامترهای اقتصادی برای کنترل واریانس در پایان مدل مالی بر اساس سطوح ورودی فرضی مانند نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ مبادلات ارزی برای تولید ناخالص […]

24 شهر

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟ در دنیای مالی، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اساساً، مدیریت ریسک زمانی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار یا مدیر صندوق تلاش می‌کند تا احتمال بالقوه زیان‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کند و سپس با اقدامات سرمایه‌گذاری و تحمل خطر، اقدام مناسب را انجام […]