به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: مهندسی مالی</h1>

ریسک مالی

ریسک مالی چیست؟ ریسک مالی مفهومی است که می تواند به مشاغل، اشخاص حقوقی، بازارهای مالی و به طور کلی سرمایه گذاران حقیقی اطلاق شود. این ریسک به احتمال از دست دادن پول توسط سرمایه گذاران یا سهامدارن اشاره دارد. چندین نوع ریسک وجود دارند که می توانند در طبقه بندی ریسک مالی قرار گیرند. […]

معرفی نسبت های ریسک مالی و کاربرد آنها

نسبت های ریسک مالی، ساختار سرمایه شرکت و سطح ریسک فعلی را نسبت به سطح بدهی ارزیابی می کنند. این نسبت ها در زمان تصمیم گیری سرمایه گذاری در یک شرکت توسط سرمایه گذاران و معامله گران استفاده می شود. به منظور ارزیابی صداقت و توانایی اقتصادی شرکت در مدیریت بدهی معوق، از این نسبت […]

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری چیست؟ ریسک اعتباری عبارت است از احتمال ضرر ناشی از عدم موفقیت وام گیرنده در بازپرداخت وام یا تحقق تعهدات مالی. از دیدگاه کلاسیک، این ریسک بیان می کند که وام دهنده ممکن است اصل بدهی و بهره را دریافت نکند، که منجر به قطع جریان نقدی و افزایش هزینه های وام دهنده […]

میانگین تک متغیره بهینه سازی سبد سهام GARCH VaR

مقدمه با توجه به قانون باسل، ریسک یک سرمایه گذاری و هزینه سرمایه ضمنی با استفاده از برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) از سبد سهام واقعی در یک موسسه مالی (براساس منابع فعلی) محاسبه می شود. VaR به عنوان یک تابع غیر خطی و ابزار شناسایی ریسک است. ضرورت موضوع مطابق پیمان باسیل II، […]

نرخ بهره اسمی

نرخ بهره اسمی چیست؟ نرخ بهره اسمی به نرخ بهره قبل از اعمال نرخ تورم در محاسبات اشاره دارد. نرخ بهره اسمی می تواند به انوع نرخ بهره تبلیغی یا ذکر شده در وام ها اشاره داشته باشد، در این نرخ کارمزد و یا بهره ترکیبی در نظر گرفته نشده است. نرخ بهره بانکی هم […]

تفاوت قرارداد Futures و Forward

خلاصه ای در مورد Futures و Forward هردو قرارداد، توافقی برای خرید و فروش یک دارایی مشخص با قیمت تعیین شده در یک تاریخ معلوم در آینده هستند. با این حال، قراردادهای forward در زمان سررسید، تسویه می شوند اما قراردادهای futures به صورت روزانه تسویه می شوند. هر دو قرارداد، اساساً عملکرد مشابهی دارند، […]