به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: شاخص بتا</h1>

Portable Alpha

استراتژی آلفای قابل حمل چیست؟ آلفای قابل حمل در بازار بورس سهام یا دیگر بازارهای مالی که با شاخص بازار همبستگی کمتری دارند، به کار برده می شود. برای رسیدن به این مقدار، سرمایه گذاران باید آلفا را از بتا با سرمایه گذاری در اوراقی که در شاخص بازار قرار ندارند، جدا کنند. ویژگی های […]

مفاهیم آلفا و بتا برای مبتدیان

اغلب در خصوص آلفا و بتا وقتی در خصوص سرمایه گذاری صحبت می کنیم، جملاتی را می شنویم. هر دوی این شاخص ها مربوط به چیزهای متفاوتی هستند. تعریف آلفا آلفا، یکی از شاخصترین مؤلفه های عملکرد سرمایه گذاری است و به عنوان بازده بیش از حد سرمایه گذاری نسبت به بازده برروی یک شاخص […]

07 آبا

بتا چگونه ریسک سیستماتیک را منعکس می کند؟

ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار، نوسانی است که بر صنایع، بازار سهام و سایر دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد. ریسک سیستماتیک بر تمام بازار تأثیر می‌گذارد و پیش‌بینی آن دشوار است. برخلاف ریسک غیر سیستماتیک، تنوع نمی‌تواند ریسک سیستماتیک را هموارتر کند چراکه این ریسک بر طیف وسیعی از دارایی‌ها و اوراق تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال رکود بزرگ […]

24 شهر

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست؟ در دنیای مالی، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اساساً، مدیریت ریسک زمانی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار یا مدیر صندوق تلاش می‌کند تا احتمال بالقوه زیان‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کند و سپس با اقدامات سرمایه‌گذاری و تحمل خطر، اقدام مناسب را انجام […]