مدل واریانس پرتفوی

55,000تومان

  • فایل: Excel
  • حجم: 45 KB
  • زبان: انگلیسی/فارسی
  • تعداد برگه: 1

مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی و مدیریت مالی- سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی.

شناسه محصول: FI-EG-06 دسته: برچسب: , , , ,

توضیحات

محاسبه واریانس بین دارایی های یک سبد سرمایه گذاری وقتی دو دارایی دارید می تواند ساده باشد. با این حال، وقتی به شما 10 ، 15 یا حتی صدها دارایی داده می شود – محاسبات پیچیده تر می شود.

صفحه گسترده اکسل پیوست دارای 6 ابزار مالی است که مقادیر انحراف استاندارد و همبستگی را محاسبه کرده است. شما می توانید نام دارایی و مقادیر مرتبط با آن را تغییر دهید تا فیل پیوست به صورت خودکار واریانس و همبستگی را برای شما محاسبه کند.

با این فایل می توانید نوسانات پرتفوی خود را با هر مجموعه ای از وزنها، علاوه بر محاسبه نسبت شارپ، محاسبه کنید.

با استفاده از این صفحه گسترده اکسل، می توانیم ببینیم که چگونه مقادیر با توجه به متغیرها و بازده های مختلف ریسک تغییر می کنند، همچنین با این فایل قادر به محاسبه یک سبد کارا هستید.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…