به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

پرش میانگین متحرک

11 شهر

پرش میانگین متحرک

پرش در میانگین متحرک (MA) پرقدرت یک تنظیم معمول در استراتژی‌های معاملاتی است که توسط معامله‌گران روزانه در سراسر دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی برای راه اندازی بسیار ساده است و نیاز به یک چارت قیمتی برای شروع دارد. زمانی که تنظیمات نمودار آماده شد، تنها چیزی که باقی می‌ماند انتخاب سهام جهت انجام معامله است. در این مقاله حرکت‌های ابتدایی قیمت و سیگنال‌هایی که در ارتباط با میانگین متحرک ارسال می‌کند، بررسی‌شده است و اگر تمایل داشته باشید می‌توانید استراتژی آماده آن را از اینجا دانلود کنید. (برای مطالعه بیشتر در خصوص میانگین متحرک اینجا کلیک کنید).

 در میانگین متحرک به دنبال چه هستیم

زمانی که از میانگین متحرک برای معاملات خود استفاده می‌کنید باید دنبال سه چیز باشید:

  1. حرکت دورتر قیمت از میانگین متحرک نمایی EMA
  2. اصلاح از طریق یا از روی میانگین متحرک نمایی EMA
  3. کندلی که میانگین را به سمت بالا می‌شکند

در استراتژی پرش میانگین متحرک شما به دنبال آن هستید که قیمت نسبت به میانگین متحرک افت و سپس یک حرکت رو به بالا جهت عبور از میانگین متحرک آغاز کند. مهم است باید داشته باشید که در زمان دور شدن قیمت از میانگین، این تمایل وجود خواهد داشت که سهام در نزدیک میانگین متحرک و یا پایین تر از آن معامله شود. زمانی که این اصلاح کامل شد، مجدداً قیمت رشد خواهد کرد. به این موضوع پرش میانگین متحرک می‌گویند.

به‌طورکلی می‌توان از این استراتژی در هر تایم فریم زمانی بهره برد، اما در این مقاله ما تایم فریم را بر روی روزانه تنظیم کرده‌ایم. (همچنین بخوانید؛ هفت ریسک استفاده از میانگین متحرک).

مطالعه موردی

استراتژی پرش میانگین متحرک بر روی جفت ارز USDCHF با تایم فریم روزانه پیاده شده است. زمانی که یک انحراف زیاد قیمت از میانگین ایجادشد، باید منتظر اصلاح بود.

این اصلاح چند روز بعد درروند ایجاد و حرکت صعودی انجام‌شده است. کندل های صعودی آماده شکل‌گیری اند و روند صعودی قوی ایجادشده است. مهم این است که وضعیت حداقل چهار دوره (چهار بار یا کندل) را در رابطه با میانگین ببینید، چراکه در این حالت می‌توان متوجه شد که اصلاح واقعی است و یا فقط یک دوره خنثی از معاملات ضعیف است.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، طبیعی است که قیمت نزدیک و پایین میانگین معامله شود. ازآنجاکه تعداد معامله‌گران در موقعیت‌های خریدوفروش بسیار زیاد است نمی‌توان منتظر ثابت ماندن قیمت بر روی میانگین ماند. (برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تحلیل تکنیکال اینجا کلیک کنید).

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در یک حرکت معکوس قیمت شروع به کاهش می‌کند. ما چهار بار را در نظر گرفتیم و سپس وارد موقعیت خرید شدیم. و خب قیمت مطابق پیش‌بینی‌ها، EMA را به سمت بالا شکست و اهداف قیمتی ما محقق شد.

خروج می‌تواند در چندین سناریو رخ دهد. یکی از استراتژی‌های خروجی زمانی رخ می‌دهد که دو بار متوالی پایین‌تر از میانگین متحرک بسته شوند.

تحلیل پیامدها

در معامله USD/CHF به‌درستی عمل کردیم. مهم است به یاد داشته باشید که معیارهای ایجادشده قابل تنظیم هستند و هدف هر یک از معامله‌گران برای ورود به موقعیت معاملاتی با توجه به وضعیت قیمت نسبت به میانگین متحرک تعیین می‌شود. زمانی که انحراف میانگین از قیمت زیاد شد بعد از چند روز شاهد اصلاح بودیم. در زمان افت قیمت به پایینِ میانگین هم بعد از یک کندل نزولی قوی شاهد رشد قیمت به سمت بالای میانگین متحرک نمایی در تایم فریم زمانی بودیم.

صبر نشان داد که حرکت درست است، زیرا درنهایت، پس از حرکتی به سمت بالا، ما به آنچه دنبالش بودیم دست‌یافتیم – چهار بار متوالی به ما می‌گویند که اصلاحات درست است.

برخی از معامله‌گران از میانگین متحرک به‌عنوان معیاری جهت مشخص کردن درصد سود و یا Buy Limit بهره می‌برند. تمامی سناریوها در این زمینه معتبر است مهم این است که معامله‌گر از کدام‌یک و به چه صورت بهره گیرد. هیچ محدودیتی در استفاده تایم فریم برای این استراتژی وجود ندارد. مهم است بدانید در این استراتژی ما نمی‌دانیم که حرکت قیمت چه مدت‌زمان ادامه خواهد داشت.

دانلود اکسپرت آماده MQL4 براساس استراتژی میانگین متحرک

نتیجه‌گیری

استراتژی پرش میانگین متحرک در عین سادگی بسیار مهم است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد که زودتر وارد موقعیت معاملاتی نشوند. البته هیچ سناریوای همیشه درست نیست و مواردی هم دیده‌شده که استفاده از این استراتژی تنها بر روی چند کندل پاسخگو بوده است.

EMA به ما دیدگاهی می‌دهد که در آن شاهد پرش‌های قیمت خواهیم بود. همچنین هیچ راهی وجود ندارد که مطمئن شویم روند اصلاحی شناسایی‌شده توسط EMA چقدر ادامه خواهد داشت.

منبع: گروه مشاوران الی سامان