به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

تعریف ابر ایچیموکو و کارکرد آن

07 فرو

تعریف ابر ایچیموکو و کارکرد آن

ابر Ichimoku چیست؟

ابر Ichimoku تشکیل شده از مجموعه ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می دهند، همچنین روند و حرکت قیمت را شناسایی می کنند. این کار از طریق در نظر گرفتن چند میانگین متحرک و رسم آن ها بر روی چارت قیمت انجام می شود. همچنین از این مقادیر به منظور رسم ابر استفاده می کند تا سطوح پشتیبان و مقاومت قمیت در آینده را پیش بینی کند.

ابر Ichimoku توسط Goichi Hosoda، یک روزنامه نگار ژاپنی در دهه ۱۹۶۰ توسعه داده شد. به طوری که نقاط داده ای بیشتری نسبت به چارت های شمعی در اختیار معامله گر قرار می دهد. در حالی که در نگاه اول کمی پیچیده به نظر می رسد، اما آنهایی که با چارت های قیمتی زیادی کار کرده اند، می توانند به راحتی اندیکاتور را تفسیر و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کنند.

روش کار

  • ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو مورد از آنها به شکل ابر نمایش داده می شوند، به طوری که تفاوت بین دو خط در داخل به صورت سایه در می آید.
  • خطوط شامل میانگین ۹ دوره ای، ۲۶ دوره ای، میانگینی از دو میانگین اول، میانگین ۵۲ دوره ای و یک خط قیمت پایانی هستند.
  • ابر، بخش کلیدی اندیکاتور است. زمانی که قیمت پایین تر از ابر است، روند نزولی و زمانی که قیمت بالای ابر است، روند صعودی خواهد بود.
  • روند صعودی زمانی قوی است که ابر در مسیر قیمت حرکت کند. به طور مثال؛ در طول روند صعودی ابر هم به سمت بالا حرکت می کند و یا در طول روند نزولی، ابر ایچی هم به سمت پایین حرکت می کند.

محاسبات ابر ایچیموکو

در ادامه، پنج فرمول محاسباتی برای هر خط که مجموعه ایچیموکو را شکل می دهند، شرح داده شده است.

چگونگی محاسبه ابر ایچیموکو

قیمت های بالا و پایین، بالاترین و پایین ترین قیمت های طول دوره هستند. به طور مثال، بالاترین و پایین ترین قیمت ها در ۹ دوره گذشته یعنی در محدوده Kenkan sen مشاهده می شوند. اضافه کردن ابر ایچیموکو به چارت قیمت محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید محاسبات را بر روی کاغذ انجام دهید، می توانید ادامه مقاله را مطالعه بفرمایید.

  1. خط Conversion و پایه را حساب کنید.
  2. محاسبه خط Leading Span A براساس نتایج قبل. پس از محاسبه، خروجی به صورت یک محدوده با ۲۶ دوره در آینده نمایش داده می شود.
  3. محاسبه Leading Span B. رسم خروجی نتایج به صورت دوره ۲۶ روزه در آینده.
  4. برای Lagging span، قیمت پایانی ۲۶ دوره گذشته در چارت قیمت را رسم کنید.
  5. اختلاف بین Span A و Span B را رنگ آمیزی کنید تا ابر شکل گیرد.
  6. زمانی که Leading Span A بالاتر از Leading Span B است، ابر را سبز و در حالتی که Leading Span A پایین تر از Leading Span B است، ابر را قرمز کنید.
  7. مراحل فوق، یک نقطه داده ای ایجاد می کنند. برای رسم خطوط، پس از هر دوره ای که به انتها می رسد، تمام مراحل فوق را انجام دهید و یک نقطه در نمودار رسم و سپس نقاط رسم شده را بهم متصل کنید تا خطوط در کنار ابر تشکیل شوند.

ابر ایچیموکو چه چیزی را نشان می دهد؟

این اندیکاتورِ تکنیکال اطلاعاتی را برمبنای میانگین متحرک نشان می دهد.

روند کلی مثبت است اگر قیمت بالای ابر باشد و منفی است اگر قیمت پایین ابر حرکت کند. زمانی که قیمت در داخل ابر باشد، قیمت فاقد روند است.

زمانی که Leading Span A رشد می کند و بالاتر از Leading Span B قرار می گیرد، روند صعودی تقویت می شود و ابر سبز خواهد شد. اما  زمانی که  Leading Span A به پایین Leading Span B سقوط می کند، روندِ نزولی تائید می شود و ابر قرمز خواهد بود.

تحلیلگران همچنین از ابرها و وضعیت قرارگیری قیمت نسبت به آن ها به عنوان محدوده مقاومت و حمایت استفاده می کنند. همچنین ابرها محدوده حمایتی و مقاومتی را که در آینده بازتاب داده می شوند را نشان می دهند. بدین ترتیب ابر ایچیموکو بسیار فراتر از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که تنها سطوح حمایت و مقاوت فعلی را بازگو می کنند، قرار می گیرد.

بهتر است معامله گران از ابر Ichimoku در کنار سایر اندیکاتور های تکنیکال بهره ببرند، به طوری که ریسک را کاهش و بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. به طور مثال، اندیکاتور Relative Strength Index – RSI می تواند برای تائید روندِ قیمت در کنار ایچیموکو استفاده شود. همچنین مهم است که به روندِ بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که روندِ کوچکتر درون آنها چگونه است. به عنوان مثال، در طی یک روند نزولی شدید، قیمت ممکن است به طور موقت قبل از سقوطِ دوباره از ابر یا کمی بالاتر از آن وارد شود و یک موقعیت کوتاه مدت برای معامله گران روزانه ایجاد کند. تمرکز خالص بر اندیکاتور ابر ایچیموکو به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است. (همچنین بخوانید؛ بهترین اندیکاتورهایی که با stochastic جفت می شوند).

تقاطع، یکی دیگر از راهکارهای استفاده از اندیکاتور می باشد. به دنبال حرکات خط conversion باشید تا از خط اصلی عبور کند، به خصوص زمانی که قیمت بالای ابر کومو است. در این حالت یک سیگنال قدرتمند خرید خواهیم داشت. یک گزینه، نگهداری سهام تا زمان برگشت conversion است. رفتار هر کدام از سایر خط ها نیز می توانند به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفته شوند.

تفاوت بین ابر Ichimoku و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین های متحرک استفاده می کند، اما بسیار متفاوت از میانگین متحرک است. میانگین متحرک ساده با در نظر گفتن قیمت پایانی و اضافه کردن سایر قیمت ها و تقسیم بر تعداد قیمت های پایانی درنظر گرفته شده، ایجاد می شود. در میانگین متحرک با دوره ۱۰، مجموع قیمت پایانی سهام در ده دوره گذشته بر ۱۰ تقسیم می شود.

توجه کنید که محاسبات برای ابر Ichimoku بسیار متفاوت تر است. محاسبات ابر کومو براساس مقادیر بالا و پایین و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین متحرک Ichimoku از میانگین متحرک ساده متفاوت است، حتی اگر همان تعداد دوره ها مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ یک از اندیکاتورهای تکنیکال نسبت به دیگری برتری ندارند، و فقط اطلاعات را به صورت متمایزتری نمایش می دهند.

محدودیت های استفاده از ابر Ichimoku

این اندیکاتور، نمودار قیمت را با خطوط زیادی شلوغ می کند. بسیاری از نرم افزاری های معاملاتی و تحلیلی، اجازه پنهان کردن بعضی از خطوط اندیکاتور را به معامله گر می دهند. به عنوان مثال، تمام خطوط به جزء Leading Span A و Leading Span B که ابر کومو را تشکیل می دهند، می توانند پنهان شوند. هریک از معامله گران نیاز به تمرکز بر روی یک یا چند خط مشخص به منظور استخراج اطلاعات دارند.

یکی دیگر از محدودیت های Ichimoku Cloud این است که بر اساس داده های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این داده ها در آینده بازتاب داده می شوند، اما در فرمول ها بخشی وجود ندارد که به طور ذاتی آینده را پیش بینی کند.

ابرها همچنین می توانند برای مدت زمان طولانی نامرتبط باشند، چرا که برخی اوقات قیمت بسیار بالا یا پایینتر از ابر حرکت می کند. در این موارد، تقاطع از اهمیت بالاتری برخوردار است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان