به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

استفاده از نرم‌افزار در معاملات آربیتراژی

30 تیر

استفاده از نرم‌افزار در معاملات آربیتراژی

معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی و کسب سود بالقوه، از نرم‌افزارهای مرتبط با این موضوع استفاده می‌کنند. سه نوع برنامه نرم‌افزاری که به‌طورمعمول برای معاملات آربیتراژی استفاده می‌شوند، عبارت‌اند از: نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار، برنامه‌های هشداردهنده و برنامه‌های هشدار از را دور.

معاملات آربیتراژی چیست؟

معاملات آربیتراژی به دنبال کسب سود از ناکارآمدی موقت بازار هستند که به دلیل اختلاف قیمت یک دارایی مشابه در چند بازار مختلف یا در بین چند کارگزاری مختلف ایجاد می‌شود. (بیشتر بخوانید؛ آربیتراژ چیست؟). معاملات آربیتراژی درواقع کمک می‌کنند تا این اشتباه قیمتی و ناکارآمدی موقت هرچه سریع‌تر برطرف شود و قیمت‌ها در بازارهای مختلف یکسان شوند و تمامی ابزارهای مالی بین بازارها و کارگزاران مختلف با شرایط یکسان معامله شوند. فرصت‌های آربیتراژی به وجود آمده به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با شناسایی به‌موقع آن‌ها بتوانند به سود هرچند کوچک ناشی از این اختلاف قیمت دست یابند و با همین هدف وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند.

به‌طور مثال ممکن است در بازار فارکس یک اختلاف جزئی قیمتی بین نرخ جفت ارز EUR/GBP و دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD وجود داشته باشد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌طور هم‌زمان EUR/USD را بفروشند و وارد موقعیت معاملاتی خرید EUR/GBP و GBP/USD شوند. مثال دیگر از موقعیت معاملاتی آربیتراژی زمانی است که کارگزاران مختلف spreads متفاوتی برای خریدوفروش ارائه می‌دهند و موجب موقعیت مناسب کسب سود با خرید دارایی از کارگزاری با کارمزد کمتر و فروش همان دارایی در کارگزاری با کارمزد بیشتر می‌شود.

استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار

ازآنجاکه فرصت‌های پیش‌آمده جهت آربیتراژ بسیار کوتاه است و در مواردی به ثانیه هم می‌رسد، لذا معامله‌گر فرصت زیادی برای انجام محاسبات پیچیده جهت تعیین موقعیت‌های معاملاتی ندارد. بنابراین معامله‌گران از انواع نرم‌افزارهای معاملاتی با قابلیت شناسایی و محاسبه فرصت‌های آربیتراژی بهره می‌برند.

یکی از انواع برنامه‌های معاملاتی که برای این منظور استفاده می‌شود، نرم‌افزاری معاملات آربیتراژی خودکار است. این نوع نرم‌افزار به پلت فرم معاملاتی کارگزاری متصل است و زمانی که فرصت آربیتراژی را شناسایی کند، سریعاً از جانب معامله‌گر وارد موقعیت معاملاتی می‌شود. این نوع نرم‌افزار برای مقابله با یکی از اصلی‌ترین چالش‌های آربیتراژی طراحی‌شده است: اجرای دقیق و در زمان کوتاه موقعیت معاملاتی آن‌هم زمانی که فرصت تصمیم‌گیری چند ثانیه است.

استفاده از برنامه هشداردهنده موقعیت آربیتراژی

برخی از معامله‌گران علاقه دارند که خود وارد موقعیت معاملاتی شوند و از نرم‌افزارهای اجرای خودکار استفاده نکنند، در این حالت از نرم‌افزارهای هشداردهنده بهره می‌برند. درست مانند نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار، این دسته از نرم‌افزارها هم به پلت فرم‌های کارگزاری متصل هستند و دائماً بازار را رصد می‌کنند. زمانی که فرصت آربیتراژی توسط نرم‌افزار شناسایی شد یک هشدار فرصت به معامله‌گر ارسال می‌شود و ورود به موقعیت معاملاتی تنها توسط معامله‌گر صورت می‌پذیرد.

استفاده از برنامه‌های هشدار از را دور

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که اشتراک یک سیستم هشدار از راه دور را بگیرند. این اشتراک آن‌ها را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های آربیتراژی به وجود آمده در بازارهای مالی سریعاً مطلع شوند، تفاوت اصلی در این است که محل ذخیره‌سازی این نرم‌افزار بر روی شبکه و سرور خارجی است.

جمع‌بندی

معامله‌گران، مؤسسات و فعالین بازار سرمایه که در حوزه آربیتراژ فعالیت می‌کنند نسبت به معامله‌گران روزانه از منابع اطلاعاتی سریع‌تر، رایانه‌هایی با کارایی بالاتر و نرم‌افزارهای تجاری پیچیده‌تر بهره می‌برند. و این سبک از معامله‌گری در دهه اخیر بسیار محبوب شده است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان