به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

استفاده از میانگین متحرک برای توسعه استراتژی معاملاتی

17 فرو

استفاده از میانگین متحرک برای توسعه استراتژی معاملاتی

معامله گر فارکس می تواند یک استراتژی معاملاتی ساده را برای استفاده از فرصت های معاملاتی با استفاده از میانگین متحرک MA یا سایر اندیکاتورهای مرتبط ایجاد کند.

میانگین متحرک، یک اندیکاتور تکنیکال پرکاربرد در بازارهای مالی است که اغلب در دوره های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ به کار برده می شود. میانگین های متحرک به طور کلی جزء اندیکاتورهای دنبال کننده روند قرار می گیرند و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبان را شناسایی می کنند. دو میانگین متحرک بسیار رایج عبارت اند از؛ میانگین متحرک ساده یا SMA که میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است و میانگین متحرک نمایی یا EMA که وزن بیشتری برای آخرین قیمت ها قائل است. (همچنین بخوانید؛ هفت ریسک استفاده از میانگین متحرک).

در ادامه این مقاله، تعدادی از استراتژی هایی که برای معاملات روزانه و بلند مدت مناسب هستند را معرفی کرده ایم.

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

این استراتژی معاملاتی از EMA بهره می برد، چرا که این نوع از میانگین متحرک طراحی شده تا پاسخ سریع تری به تغییرات قیمت بدهد. در ادامه گام های این استراتژی بیان شده است.

  • سه میانگین متحرک نمایی با دوره های پنج، بیست و پنجاه را درتایم فریم ۱۵ دقیقه رسم کنید.
  • زمانی که EMA 5 از پایین به سمت بالا، EMA ۲۰ را قطع می کند و این دو میانگین بالای EMA 50 قرار دارند، خرید شود.
  • برای فروش، زمانی که EMA 5 از بالا به سمت پایین EMA 20 را قطع می کند و این دو میانگین پایین EMA 50 قرار دارند.
  • دستور توقف ضرر در معامله خرید را در پایین میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۰ قرار دهید. و یا می توانید چیزی در حدود ۱۰ پیپ کمتر از قیمت خرید اعمال کنید.
  • یک گام اختیاری، جابجایی توقف ضرر با ادامه روند صعودی است.
  • حد سود ۲۰ پیپ و خروج از معامله را در نظر بگیرید و یا زمانی که پنج دوره حرکت، پایین تر از دوره ۲۰ میانگین نمایی داشتید، از معامله خارج شوید.

معامله گران فارکس اغلب از تقاطع میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین بلند مدت در استراتژی های خود استفاده می کنند. با دوره های مختلف MA و یا پنجره های مختلف زمانی بازی کنید تا به نتایج مطلوب خود برسید.

استراتژی معاملاتی پاکت میانگین متحرک

پاکت های میانگین متحرک، بسته های مبتنی بر درصد بالا و پایین میانگین متحرک هستند. نوع میانگین متحرک که به عنوان پیش فرض برای پاکت ها تعیین می شود مهم نیست، بنابراین تحلیلگر می تواند از یک MA، ساده، نمایی و یا وزنی استفاده کند.

معامله گران فارکس باید درصد ها، فواصل زمانی و جفت ارز مختلف را آزمایش کنند تا متوجه شوند چگونه می توانند بهترین راهبرد پاکت را استفاده کنند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پاکت های میانگین متحرک با دور های ده تا ۱۰۰ و با نوارهای میانگین بالا و پایین صفر تا ده درصد، رسم و استفاده می شوند. در معالات روزانه، درصد پاکت کمتر از یک خواهد بود. به طوری که بر روی نمودار یک دقیقه ای طول میانگین ۲۰ و درصد نوار ۰٫۰۵ است. تنظیمات استراتژی به خصوص مقدار انحراف نوار باتوجه به نوسانات و پنجره زمانی بسیار متغیر است. (همچنین بخوانید؛ ۵ اشتباه در معاملات روزانه فارکس که باید از آن‌ها اجتناب کرد)

در حالت ایده آل، معامله زمانی باید انجام شود که یک انحراف قیمتی قوی رخ داده باشد. سپس در جهت انحراف، معامله انجام شود. اگر قیمت در روند صعودی قرار دارد، زمانی که قیمت به میانگین مرکزی نزدیک می شود و سپس به سمت نوار بالا می رود، خرید صورت گیرد. در یک روند نزولی قوی، فروش زمانی که قیمت نزدیک به میانگین مرکزی است و سپس به سمت حد پایینی حرکت می کند، انجام شود.

زمانی که موقعیت فروش بود، حد ضرر را یک pip بالاتر از آخرین قیمت بالا در نوسانات قرار دهید. زمانی که موقعیت خرید بود، حد ضرر را یک پیپ پایین تر از آخرین Low در نوسانات قرار دهید. زمانی که قیمت به حد پایین نزدیک می شود ( در موقعیت فروش) و زمانی که قیمت به حد بالا نزدیک می شود ( در موقعیت خرید) خروج را در نظر بگیرید. به طور خلاصه، هدفی را تعیین کنید که حداقل دو برابر ریسک باشد. به عنوان مثال، در صورت ریسک پنج پیپ، یک هدف ۱۰ پیپ دورتر از قیمت ورود قرار دهید.

استراتژی معاملاتی روبان میانگین متحرک

استراتژی معاملاتی روبان میانگین متحرک می تواند برای ساخت استراتژی پایه فارکس و تغییرات آهسته استفاده شود. می تواند با تغییر روند در هر جهت (بالا یا پایین) استفاده شود.

روبان میانگین متحرک به منظور رسم بهتر میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت، معرفی شده است. این نوار با مجموعه ای از هشت تا ۱۵ میانگین متحرک نمایی (EMAs) تشکیل شده است، که در بین آنها از میانگین بسیار کوتاه مدت تا بلند مدت قرار دارد و همه آنها در همان نمودار قرار گرفته اند. روبان حاصل از میانگین ها به منظور نمایش جهت و قدرت روند استفاده می شود. زاویه میانگین های متحرک – و فضای خالی بین آنها، نمایانگر میزان جهت و قدرت روند خواهند بود.

سیگنال خرید یا فروش سنتی برای روبان میانگین متحرک همان سیگنال های نوع متقاطع هستند که در سایر استراتژی های میانگین متحرک استفاده می شوند. در این استراتژی چندین تقاطع درگیر هستند، بنابراین یک معامله گر باید انتخاب کند که کدام یک از تقاطع ها یک سیگنال معاملاتی خوب را تشکیل می دهد.

استراتژی جایگزین می تواند برای ورودهای کم ریسک با پتانسیل سود بالا استفاده شود. استراتژی ذیل با هدف رسیدن به شکست قطعی در هر دوجهت توسعه داده شده است، که اغلب پس از اینکه بازار در یک محدوده تنگ و باریک برای مدت زمان طولانی حرکت کرد، رخ می دهد. (همچنین بخوانید؛ کد نویسی استراتژی معاملاتی در MQL).

برای استفاده از این استراتژی، مراحل زیر را در نظر بگیرید:

  • دستور توقف ضرر در معامله خرید را در پایین میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۰ قرار دهید. و یا می توانید چیزی در حدود ۱۰ پیپ کمتر از قیمت خرید اعمال کنید.
  • یک دوره زمانی که همه یا بیشترین میانگین های متحرک در کنار یکدیگر قرار می گیرند را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل، میانگین های متحرک مختلف خیلی به یکدیگر نزدیک هستند که تقریبا یک خط ضخیم را تشکیل می دهند و فضای خالی بسیاری کمی بین آنها مشخص است.
  • محدوده معاملاتی باریک را با دستور خرید در بالای محدوده و فروش در پایین محدوده قرار دهید. در صورت سفارش خرید، یک دستور توقف ضرر اولیه را در پایین تر از محدوده معاملاتی قرار دهید. در صورتی که سفارش فروش است، توقف را کمی بالاتر از محدوده قرار دهید.

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک همگرا  واگرا

هیستوگرام همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA)، ۲۶ و ۱۲ دوره ای را نشان می دهد. علاوه بر این، EMA  نُه دوره ای در زمینه هیستوگرام طراحی شده است. هیستوگرام، محدوده های منفی و مثبت در طرفین خط صفر را نشان می دهد. در حالی که اغلب در معاملات فارکس به عنوان یک اندیکاتور حرکتی استفاده می شود، MACD همچنین می تواند برای نشان دادن مسیر و روند بازار استفاده شود. (همچنین بخوانید؛ توسعه اکسپرت معاملاتی با اندیکاتور MACD).

استراتژی های معاملاتی مختلفی در بازار فارکس وجود دارند که می توانند با استفاده از شاخص MACD ایجاد شوند. به عنوان مثال.

  • معامله MACD و تقاطع خط سیگنال. با استفاده از روند به عنوان زمینه، زمانی که قیمت در حال افزایش است (MACD باید بالاتر از صفر باشد)، خرید زمانی که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور می کند، انجام شود. در یک روند نزولی (MACD باید پایین صفر باشد)، فروش زمانی که MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور می کند.      
  • اگر موقعیت خرید بود؛ زمانی که MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد، خروج از موقعیت انجام شود.
  • اگر موقعیت خرید بود؛ زمانی که MACD بالای خط سیگنال قرار گیرد، خروج از موقعیت انجام شود.
  • در ابتدای معامله، حد ضرر را درست پایین آخرین Low در موقعیت خرید قرار دهید و در موقعیت فروش، حد ضرر را درست بالای آخرین High قرار دهید.

میانگین متحرک چندگانه Guppy

میانگین متحرک چندگانه Guppy یا GMMA، تشکیل شده از دو مجموعه میانگین متحرک نمایی جدا از هم است. اولین مجموعه با دوره های سه، پنج، هشت، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ است. Daryl Guppy، معامله گر و مخترع استرالیایی GMAA معتقد است که مجموعه اول، احساسات و جهت روند کوتاه مدت را برجسته می کند. همچنین مجموعه دوم EMA با دوره های ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۶۰ تشکیل شده است. اگر تنظیمات لازم برای جبران ماهیت یک جفت ارز خاص صورت گیرد، دوره ها تغییر خواهند کرد. انتظار می رود که مجموعه دوم، فعالیت سرمایه گذاران بلند مدت را نشان دهد.

اگر روند کوتاه مدت نتوانست میانگین متحرک بلند مدت را به عنوان پشتیبان خود قرار دهد، به این معنی است که روند باید طولانی تر باشد. به استراتژی روبان بازگردید. در سیستم گوپی نیز می توانید مجموعه اول را با یک رنگ و مجموعه دوم را با رنگی دیگر برای تشخیص آسان تر رسم کنید. دو مجموعه را تا زمان تقاطع مانند استراتژی روبان دنبال کنید. زمانی که میانگین های کوتاه مدت شروع به عبور از مجموعه بلند مدت کردند، روند به احتمال بسیار بالا تغییر خواهد کرد.

همچنین بخوانید؛ چگونه الگوریتم خودکار معاملاتی خود را بنویسید؟

جمع بندی

روش های متعددی برای استفاده از میانگین متحرک به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی فارکس وجود دارد. اندیکاتورهای میانگین متحرک می توانند به تنهایی یا به صورت پاکت، روبان یا استراتژی های واگرایی همگرایی (MACD) استفاده شوند. قبل از استفاده از هر یک از این اندیکاتور ها یا استراتژی ها، پارامترها را تنظیم کنید تا مطمئین شوید که استراتژی ها نتایج مطلوب را در جفت ارز فارکس و فریم های زمانی مورد نظر، ارائه می دهند. میانگین متحرک، انیدکاتورهایی عقب افتاده هستند، بدین معنی که پیش بینی نمی کنند بلکه اطلاعاتی از آخرین مکان قیمت ارائه می دهند. میانگین های متحرک و استراتژی های مرتبط، در بازارهایی با روند قوی تر، عملکرد بهتری دارند.

گردآوری: گروه مشاوران مالی سامان