به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

چگونه الگوریتم خودکار معاملاتی خود را بنویسید؟

05 مرد

چگونه الگوریتم خودکار معاملاتی خود را بنویسید؟

همیشه می‌خواستید یک معامله‌گر الگوریتمی با توانایی کد نویسی یک ربات معامله‌گر خودکار باشید؟ بااین‌حال با اطلاعات غلط و گمراه‌کننده و دروغین یک‌شبه ناامید شدید؟ خب لوکاس لئو، طراح دوره معاملاتی الگوریتم آنلاین AlgoTrading101 ممکن است برای شما راه‌حلی داشته باشد. از ابتدای راه‌اندازی این دوره بیش از ۸۰۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت‌نام کرده‌اند و این می‌تواند حاکی از موفقیت دوره‌های برگزارشده باشد-هدف لئو ارائه سازمان‌دهی شده مفاهیم بنیادین معاملات الگوریتمی و محبوب است. او معتقد است که معاملات الگوریتمی هنوز بالغ نشده‌اند. بر اساس بینش‌های لئو و دوره‌هایش، در ادامه موارد لازم برای طراحی، ساخت و نگهداری از ربات معامله‌گر الگوریتمی شرح داده ‌شده است.

ربات معامله‌گر الگوریتمی چیست و چه‌کار می‌کند

در ابتدایی‌ترین سطح، ربات معامله‌گر یک کد کامپیوتری است و توانایی تولید و اجرای سیگنال‌های خریدوفروش در بازارهای مالی را دارد. اجزای اصلی این ربات‌ها شامل قوانین ورود که سیگنال زمان ورود یا خروج را صادر می‌کنند، قوانین خروج که بستن موقعیت فعلی را مشخص می‌کنند و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را مشخص می‌کنند، هستند.

برای سفارش آنلاین تبلیغات در وب سایت گروه مشاوران مالی سامان کلیک کنید

ابزارهای اصلی

بدیهی است که به کامپیوتر و اتصال اینترنت احتیاج دارید. پس‌ازآن، به یک سیستم‌عامل مک یا ویندوز برای اجرای MetaTrader نیاز خواهید داشت-متاتریدر یک پلت فرم معاملاتی است که از زبان MetaQuotes یا MQL برای کد نویسی استراتژی‌های معاملاتی پشتیبانی می‌کند. اگرچه متاتریدر تنها نرم‌افزاری نیست که می‌توان از آن برای ساخت روبات استفاده کرد، اما مزایای بسیاری برای معامله‌گران دارد.

درحالی‌که کلاس دارایی اصلی متاتریدر، ارز خارجی یا FX است، این پلت فرم می‌تواند برای معاملات سهام، شاخص، کامودیتی، بیت کوین با استفاده از CFD ها به کار گرفته شود. یکی دیگر از مزایای MT4 و MT5 در مقایسه با سایر نرم‌افزارهای معاملاتی یادگیری آسان و دسترسی به اخبار و قیمت‌های FX به طور رایگان است. متأسفانه، MT4 اجازه تجارت مستقیم در بازارهای سهام و آتی را نمی‌دهد و انجام تجزیه‌وتحلیل آماری در آن می‌تواند پرهزینه باشد بااین‌حال MS Excel می‌تواند به‌عنوان ابزار آماری مکمل استفاده شود.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی

مهم است که یک بازخورد از ویژگی‌های اصلی استراتژی‌ها داشته باشیم. استراتژی باید مطمئن باشد و ازنقطه‌نظر بازار و اقتصاد وارد شود. همچنین، مدل ریاضی مورداستفاده در توسعه استراتژی باید بر اساس روش‌های آماری صحیح باشد.

مرحله بعد، تعیین اطلاعاتی است که ربات شما به آن‌ها نیاز دارد. برای اینکه یک استراتژی خودکار داشته باشید، ربات شما باید بتواند ناکارآمدی بازار را شناسایی و کارایی بازار را جذب کند. استراتژی‌های معاملات الگوریتمی به دنبال مجموعه‌ای از قوانین هستند که از رفتار بازار استفاده کنند، پس یک بازار ناکارآمد برای ساخت استراتژی مناسب کافی نیست. علاوه براین اگر علت ناکارآمدی بازار ناشناخته باشد، هیچ راهی برای فهمیدن این موضوع که موفقیت یا شکست استراتژی به علت شانس بوده یا خیر، وجود ندارد.

با توجه به این نکات، تعدادی استراتژی برای اطلاع از طراحی ربات‌های معامله‌گر الگوریتمی شما وجود دارد. این استراتژی‌ها از مزایای؛ (۱) اخبار اقتصاد کلان (به‌عنوان‌مثال حقوق و دستمزد غیرمستقیم و نرخ بهره)، (۲) تحلیل بنیادین (به‌عنوان‌مثال بر اساس داده‌های درآمدی)، (۳) تحلیل آماری (به‌عنوان‌مثال همبستگی یا همپوشانی)، (۴) تحلیل تکنیکال (به‌عنوان مثال میانگین متحرک)، (۵) ساختار بازار (به‌عنوان‌مثال آربیتراژ ها) و یا هر ترکیبی از این موارد، بهره می‌برند. (همچنین بخوانید؛ استفاده از نرم‌افزار در معاملات آربیتراژی).

طراحی و آزمایش ربات

تحقیقات مقدماتی: این مرحله بر توسعه استراتژی‌ها تمرکز دارد که به شخصیت فردی شما متکی است. پارامترهایی مانند دامنه ریسک، تعهد زمانی و سرمایه معاملات همگی در زمان تدوین استراتژی‌ها بسیار مهم هستند. سپس می‌توانید ناکارآمدی بازار را که پیش‌تر بیان شد مشخص کنید. با شناسایی بازار ناکارآمد می‌توانید شروع به کد نویسی یک ربات کنید که به ویژگی‌های شخصیتی شما شباهت دارد.

آزمایش: این مرحله بر اعتبار ربات شما تمرکز دارد. این مرحله شامل آزمودن کد برای مطمئن شدن از اینکه کد به‌خوبی کار می‌کند و در تایم فریم‌ها، دارایی‌ها و شرایط بازار مختلف عملکرد مناسبی دارد.

بهینه‌سازی: در این مرحله شما یک ربات که کدگذاری شده دارید که به‌خوبی کار می‌کند و می‌خواهید عملکرد آن را به حداکثر و اختلال‌ها را به حداقل برسانید. برای حداکثر کردن عملکرد شما نیاز دارید که یک معیار عملکردی خوب برای انتخاب عناصر ریسک و بازده و سایر مشخصه‌ها (مثلاً نسبت شارپ) انتخاب کنید. اختلال بیش‌ازحد زمانی رخ می‌دهد که ربات بیش‌تر بر روی داده‌های گذشته کارکند؛ چنین رباتی توهم کارایی بازار را القا می‌کند، اما ازآنجاکه آینده لزوماً بر اساس گذشته رخ نمی‌دهد ممکن است این ربات با شکست روبه‌رو شود. منبع: گروه مشاوران مالی سامان

اجرا و راه‌اندازی: شما اکنون آماده استفاده از پول واقعی هستید. بااین‌حال، صرف‌نظر از آمادگی برای صعود و سقوط عاطفی که ممکن است تجربه کنید، چندین مشکل عملیاتی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرند. این مسائل شامل انتخاب یک کارگزار مناسب و اجرای سازوکارهایی برای مدیریت ریسک بازار و ریسک‌های عملیاتی مثل هکرها و خرابی تکنولوژی هستند. همچنین مهم است که در این مرحله عملکرد ربات را با عملکرد آن در مرحله آزمایش مقایسه و صحه‌گذاری کنید. درنهایت، نظارت مستمر برای اطمینان از کارایی بازار که ربات برمبنای آن طراحی‌شده، ضروری است.

جمع‌بندی

برای رسیدن به موفقیت، مهم نیست که فقط یک سری دستورالعمل‌ها را دنبال کنید، بلکه باید درک کنید که این دستورالعمل‌ها چگونه کار می‌کنند. لئو می‌گوید که مهم‌ترین بخش معاملات الگوریتمی درک شرایطی از بازار است که ربات تحت آن کار می‌کند و کجا شکست خواهد خورد، همچنین درک این موضوع که بدانید چه زمانی باید در کار ربات مداخله کنید. این سبک معامله‌گری می‌تواند بسیار پربازده باشد اما نیازمند درک عملکرد آن است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان