به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

تئوری امواج الیوت

06 شهر

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت برای پیش‌بینی حرکات قیمت با مشاهده و شناسایی الگوهای موج تکراری توسعه داده شد.

ساختار شکست امواج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت. پس‌ازاینکه الیوت به دلیل بیماری بستری شد، نیاز به چیزی داشت که خود را با آن مشغول کند، پس شروع به مطالعه شاخص‌های مختلف بازارهای مالی در دوره ۷۵ ساله و تایم فریم‌های ساعتی تا سالانه کرد. این تئوری در ۱۹۳۵ زمانی که الیوت یک پیش‌بینی غیرطبیعی از کف بازار سهام داشت، محبوب شد و از آن زمان تاکنون هزاران نفر از مدیران سبد سهام، معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران از این روش جهت پیش‌بینی روند و حرکات آتی قیمت سهام استفاده می‌کنند.

رالف نلسون الیوت برای شناسایی و تشخیص موج‌های روش الیوت، قوانینی را پایه‌گذاری کرد. او قوانینش را در جزوات، مقالات و کتاب‌هایی بانام خود منتشر کرد و نهایتاً کتاب Masterworks Elliott در سال ۱۹۹۴ به چاپ رسید. همچنین موسسه Elliott Wave International به‌عنوان بزرگ‌ترین تحلیلگر مستقل و پیش‌بینی کننده بازار شکل گرفت که چارت‌های قیمتی و محصولات آموزشی را در اختیار مخاطبینش قرار می‌دهد.

الیوت توصیه کرده بود که این تکنیک هیچ‌گونه اطمینانی در خصوص آینده سهام به معامله‌گر نمی‌دهد، بلکه احتمال جهت حرکت قیمت در آینده را نشان خواهد داد. به‌عبارت‌دیگر بهتر است امواج الیوت در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند استفاده شود. موضوعیت این تئوری بدین معناست که افراد با توجه به نقطه زمانی، نظرات متفاوتی در خصوص موج‌های الیوت با یکدیگر دارند.

موج‌های الیوت چگونه کار می‌کنند

نظریه امواج الیوت دربرگیرنده موج‌های انگیزشی و اصلاحی است:

  • موج‌های انگیزشی یا Impulse: این امواج شامل ۵ ریزموج هستند که در راستای روند بزرگ‌ترین موج حرکت می‌کنند.
  • موج‌های اصلاحی یا Corrective: این موج‌ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می‌کنند.

این امواج انگیزشی و اصلاحی برای ساختن الگوهای بزرگ‌تر به کار گرفته می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، یک نمودار یک‌ساله ممکن است در میان موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار ۳۰ دقیقه ممکن است موج انگیزشی را نشان دهد. یک معامله‌گر ممکن است این را به‌عنوان یک‌چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت تفسیر کند.

برای تعیین قدرت این امواج از نسبت‌های ۳۵٪، ۵۰٪ و ۶۲٪ فیبوناچی استفاده می‌شود. برای مثال، موج اصلاحی ممکن است قبل از تبدیل‌شدن به یک موج انگیزشی، ۳۵٪ کاهش یابد. الیوت در استفاده از نسبت‌های فیبوناچی در ترکیب با امواج الیوت بسیار تاکید کرده است.

چند اندیکاتور دیگر نیز بر اساس نظریه موج Elliott، ازجمله اسیلاتور موج الیوت، که در تصویر بالا نشان داده‌شده، توسعه یافت. این   نوسانگر یک روش ساده‌تر برای پیش‌بینی جهت قیمت در آینده بر اساس اصول امواج الیوت را فراهم می‌کند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان