به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

Close Location Value در تحلیل تکنیکال

09 تیر

Close Location Value در تحلیل تکنیکال

Close Location Value یا CLV چیست؟

CLV یک نوع شاخص است که در تحلیل تکنیکال بکار می رود و تعیین می کند که قیمت بسته شدن دارایی تا چه اندازه به بالاترین یا پایین ترین قیمت روز ارتباط دارد. دامنه CLV بین یک و منفی یک است، به طوری که مقدار +۱ بیانگر این موضوع است که قیمت بسته شدن دارایی برابر با بالاترین قیمت روز و مقدار ۱- CLV بیانگر این موضوع است که قیمت بسته شدن دارایی برابر با کمترین مقدار قیمت در طول روز است.

ساختار CLV

همانطور که پیش تر بیان شد، مقدار CLV یک شاخص اندازه گیری در تحلیل تکنیکال برای تعیین وضعیت قیمت دارایی نسبت با بالاترین high یا پایین ترین low دامنه قیمت دارایی در طول روز است. این مقدار بین +۱ و -۱ نوسان می کند و یا اگر در مقدار ۱۰۰ ضرب شود بین +۱۰۰ و -۱۰۰ نوسان خواهد داشت. CLV نزدیک به یک یا ۱۰۰ نشان از نزدیک بودن قیمت بسته شدن دارایی به High Price است و می تواند به عنوان نشانه ای برای روند صعودی در نظر گرفته شود، به همین ترتیب اگر نزدیک به -۱۰۰ باشد نشان از نزدیک بودن قیمت پایانی به Lowest Price دارد و می تواند نشان از روند نزولی قیمت در آینده باشد. در صورتی که مقدار CLV به محدوده صفر نزدیک باشد، می گوییم روند خنثی است.

شاخص Close Location Value بیشتر به دلیل نقش مهمی که در محاسبات خطوط روند و توزیع قیمت ایفا می کند، شناخته می شود، به طوری که در این توزیع مشخص می کند نرخ کنونی در داخل مدوده قیمتی (ارزش ذاتی) سهام قرار دارد یا خیر. استفاده از شاخص CLV در تحلیل تکنیکال به دلایلی که پیش تر بیان شد بسیار مورد توجه تحلیلگران بازارهای مالی قرار گرفته است، همچنین به دلیل استفاده از قیمت پایانی، این شاخص جزء اندیکاتورهای قابل اعتماد قرار گرفته است.

استفاده از Close Location Value

close location value معمولاً در تحلیل تکنیکال به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و معامله گران از این شاخص در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره می برند.

یکی از دلایلی که CLV به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد این موضوع است که اندیکاتور CLV بسیار به قیمت پایانی وابسته است و در طول زمان تغییرات شدیدی را تجربه می کند. این نوسان شدید در اغلب شرایط بلا پاسفاده است، به همین دلیل پیشنهاد می شود از اندیکاتور stochastics در کنار CLV اسفاده شود. چرا که stochastics در تعیین نقاط بالا و پایین روند قیمت از فرمول های متفاوتی استفاده می کند و در این زمینه بسیار دقیق عمل می کند.

ذکر این نکته هم مهم است که می توان از CLV برای تشخیص همگرایی و واگرایی استفاده کرد. برای معامله گرانی که از این استراتژی بهره می برند، توصیه می شود که در یک دوره میان مدت یا بلند مدت از این شاخص استفاده کنند، داده های بیشتر تاریخی باعث کاهش خطا و نوسانات اسموت تر می شود.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان