به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: مهندسی مالی</h1>

ابزارهای مدیریت ریسک مالی

خوشبختانه ابزارهای زیادی در اختیار سرمایه گذاران، مشاغل و بانک ها قرار گرفته است که به آنها امکان می دهد مقدار ریسک مالی مورد خود را محاسبه کنند. معمول ترین روش هایی که مهندسان مالی و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری های بلند مدت یا بورس سهام استفاده […]

معرفی نسبت های ریسک مالی و کاربرد آنها

نسبت های ریسک مالی، ساختار سرمایه شرکت و سطح ریسک فعلی را نسبت به سطح بدهی ارزیابی می کنند. این نسبت ها در زمان تصمیم گیری سرمایه گذاری در یک شرکت توسط سرمایه گذاران و معامله گران استفاده می شود. به منظور ارزیابی صداقت و توانایی اقتصادی شرکت در مدیریت بدهی معوق، از این نسبت […]

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری چیست؟ ریسک اعتباری عبارت است از احتمال ضرر ناشی از عدم موفقیت وام گیرنده در بازپرداخت وام یا تحقق تعهدات مالی. از دیدگاه کلاسیک، این ریسک بیان می کند که وام دهنده ممکن است اصل بدهی و بهره را دریافت نکند، که منجر به قطع جریان نقدی و افزایش هزینه های وام دهنده […]

میانگین تک متغیره بهینه سازی سبد سهام GARCH VaR

مقدمه با توجه به قانون باسل، ریسک یک سرمایه گذاری و هزینه سرمایه ضمنی با استفاده از برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) از سبد سهام واقعی در یک موسسه مالی (براساس منابع فعلی) محاسبه می شود. VaR به عنوان یک تابع غیر خطی و ابزار شناسایی ریسک است. ضرورت موضوع مطابق پیمان باسیل II، […]

تفاوت قرارداد Futures و Forward

خلاصه ای در مورد Futures و Forward هردو قرارداد، توافقی برای خرید و فروش یک دارایی مشخص با قیمت تعیین شده در یک تاریخ معلوم در آینده هستند. با این حال، قراردادهای forward در زمان سررسید، تسویه می شوند اما قراردادهای futures به صورت روزانه تسویه می شوند. هر دو قرارداد، اساساً عملکرد مشابهی دارند، […]

25 فرو

منحنی بازده

منحنی بازده چیست؟ منحنی بازده خطی است که به منظور نشان دادن نرخ بهره نسبت به یک زمان معین از اوراق قرضه و سایر اوراق با سررسید های مختلف، رسم می شود. اغلب منحنی های بازده گزارش شده، اوراق سه ماهه، دو ساله و پنج ساله را باهم مقایسه می کنند. این منحنی به عنوان […]