به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

ساخت یک مدل سودآور معاملاتی در هفت مرحله

12 مهر

ساخت یک مدل سودآور معاملاتی در هفت مرحله

ساختار یک مدل معاملاتی، مرحله‌به‌مرحله بر اساس قواعد و قوانین برای فعالیت‌های معاملاتی به‌طور شفاف شکل می‌گیرد. در این مقاله با مفهوم پایه‌ای مدل‌های معاملاتی آشنا می شویم و مزایای آن‌ها را شرح می‌دهیم همچنین دستورالعملی برای ساخت یک مدل معاملاتی را باهم بررسی خواهیم کرد.

مزایای ساخت یک مدل معاملاتی

استفاده از مدل معاملاتی مبتنی بر قواعد و قانون مزایای زیادی را به همراه دارد:

  • مدل‌ها بر اساس مجموعه‌ای از قواعد شکل‌گرفته‌اند. این امر به حذف احساست انسانی در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند.
  • مدل‌ها را به‌راحتی می‌توان بر روی‌داده‌های تاریخی آزمون- backtested- و قبل از معامله با پول واقعی نتایج را بررسی کرد.
  • آزمون مدل بر روی‌داده‌های تاریخی موجب می‌شود که معامله‌گران بازده بالقوه را به‌صورت کمی ببینند. یک سود تئوریک ۲۰۰۰ واحدی ممکن است جذاب باشد، اما هزینه کارگزاری ۲۵۰۰ واحدی معادله را تغییر می‌دهد.
  • مدل‌ها می‌توانند به‌راحتی هشدارهای معاملاتی را بر روی موبایل و رایانه‌های شخصی ارسال کنند. این امر می‌تواند نیاز به نظارت دستی را حذف کند. با یک مدل معاملاتی، معامله‌گر به‌راحتی می‌تواند وضعیت ده سهام را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه بررسی کند. بدون چنین برنامه‌ای این کار بسیار دشوار است.

چگونه مدل معاملاتی خودتان را بسازید

برای ایجاد یک مدل معاملاتی پیشرفته نیاز به دانش معاملاتی زیادی ندارید. بااین‌حال نیاز دارید، که از چگونگی و دلیل تغییر قیمت‌ها (به‌عنوان‌مثال تغییر قیمت‌ها به دلیل اخبار بد اقتصادی) که در آن از فرصت‌های سود موجود و نحوه بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی آگاه باشید. معامله‌گران تازه‌کار با آشنایی با چند اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند شروع کنند. (برای مطالعه مقالات بیشتر درخصوص اندیکاتور های تکنکیال، اینجا کلیک کنید). این مطالعات منجر به ایجاد بینش برای الگوهای معاملاتی می‌شود. شناخت اندیکاتورهای تکنیکال همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند را درک و راهبردها و تغییرات خود را در مدل ایجاد کنند. تمرکز مدل معاملاتی ما در این مقاله بر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

مثالی از یک استراتژی ساده معاملاتی

بر اساس اصل انحراف روند، یک استراتژی معاملاتی می‌سازیم. در مراحل زیر بررسی می‌کنیم که چگونه مدل را بسازیم و میزان سودآوری آن را مشخص کنیم. (همچنین بخوانید؛ معامله‌گری بر اساس روند: ۴ اندیکاتور محبوب).

نمودار جریان ساخت مدل معاملاتی

۱-مفهوم‌سازی

در این مرحله، معامله‌گر داده‌های تاریخی را برای شناسایی روندهای آتی و ایجاد یک مفهوم اولیه بررسی می‌کند. این مفهوم ممکن است نتیجه تجزیه‌وتحلیل داده‌های گسترده و یا بر اساس مشاهدات احتمالی باشد.

در این مقاله ما از اصلاح روند برای ساخت استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنیم. مفهوم اولیه بدین ترتیب است: اگر قیمت سهام نسبت به چند روز قبل به مقدار X درصد کاهش داشته باشد، انتظار می‌رود که روند در چند روز آینده معکوس شود. (همچنین بخوانید؛ محاسبات What-If).

مفهوم اولیه معمولاً شامل بسیاری از موارد ناشناخته است. یک معامله‌گر به تعدادی نقاط تصمیم‌گیری یا اعدادی برای شروع نیاز دارد. این ممکن است بر اساس فرضیات خاصی باشد. به‌طور مثال: این استراتژی ممکن است در شرایط نوسانی بازار، مقدار بتای ۲ تا ۳ را بپذیرد. اگر سهام ۳ درصد کاهش یافت بخرد و برای ۱۵ روز آینده منتظر بماند تا روند اصلاح شود و به بازده ۴ درصد برسد. این اعداد بر مبنای مفروضات و تجارب معامله‌گران است. بازهم، یک درک اولیه از اندیکاتورهای تکنیکال مهم است.

۲-شناسایی فرصت‌ها

در این مرحله، فرصت‌ها یا سهام مناسب برای معامله را مشخص کنید. این شامل تأیید مفهوم در برابر داده‌های تاریخی است. در مفهومِ مثال، ما درشیب ۳ درصد خرید می‌کنیم. فرضیات را با سهم پر نوسان شروع کنید. شما می‌توانید استراتژی خود را بر مبنای داده‌های تاریخی به‌طور آزمایشی آزمون کنید. می‌توانید از سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به داده‌های قیمتی نمادهای فعال در بازار سرمایه ایران در فرمت‌های.CSV دسترسی داشته باشید. داده‌ها را در صفحه اکسل وارد و بر اساس فرمول‌ها، درصد تغییرات قیمت را محاسبه کنید و الگو را برای روزهای پیش رو مشاهده و بررسی کنید. در ادامه نمونه‌ای از این صفحه اکسل آمده است.

در این مثال، قیمت بسته شدن سهام در ۲ روز (۴ فوریه و ۷ فوریه) بیشتر از ۳ درصد کاهش می‌یابد. مشاهده دقیق روزهای بعدی نشان می‌دهد که آیا روند صعودی قابل‌مشاهده است یا خیر. قیمت در ۵ فوریه به ۴٫۵۹ درصد تغییر می‌کند. منبع: گروه مشاوران مالی سامان

آیا نتایج قطعی است؟ خیر. یک مشاهده با مفهوم بیان‌شده تطابق دارد (تغییرات ۴ درصدی و بالاتر)، درحالی‌که یک مشاهده انطباق ندارد.

در مرحله بعد باید انطباق مفهوم اولیه را بر روی ردیف داده‌ها و تعداد سهام بیشتر بررسی کنیم. آزمون را برای حداقل ۵ سهم و داده‌های ۵ ساله انجام دهید. ببینید کدام سهام اصلاح مثبت را در دوره موردنظر انجام داده است. اگر تعداد نتایج مثبت بیشتر از نتایج منفی بود، رویکرد را ادامه دهید. اگر این‌طور نبود مفهوم را بازنگری کنید و مجدداً به مرحله اول بازگردید.

۳-توسعه مدل معاملاتی

در این مرحله مدل معاملاتی را تنظیم و متغیرهای ورودی لازم را بر اساس نتایج و مفهوم اولیه تعیین می‌کنیم. همچنان به بررسی مجموعه داده‌ها ادامه می‌دهیم و تغییرات بیشتری را مشاهده می‌کنیم. آیا نتایج بهبود می‌یابد اگر تایم فریم را هفتگی در نظر بگیریم؟ آیا با افزایش نوسانات شاهد افزایش بتا خواهیم بود.

می‌توان تغییرات انجام‌شده را تائید کرد، حال چه مفهوم درست باشد و چه اشتباه باشد. می‌توان الگوهای مختلف را بررسی کرد. در این مرحله می‌توانید با استفاده از الگوریتم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری، اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل کنید. به‌طورکلی، هدف این است که نتایج مثبت، استراتژی ما را بهبود بخشیده و منجر به سودآوری بیشتر شود.

برخی از معامله‌گران با تغییرات اندکِ متغیرها و بررسی داده‌های بسیار زیاد در این مرحله گیر می‌افتند. در نظر داشته باشید که هیچ مدل معاملاتی کاملی وجود ندارد. به یاد داشته باشید که آزمون را بر اساس یک سری معیارهای تعریف‌شده باید پایان دهید و شروع به تصمیم‌گیری کنید.

۴- اجرای یک مدل کاربردی (مطالعه کاربردی)

مدل ما در حال حاضر به دنبال نتایج بهتری هم هست. به‌طوری‌که نتایج بیش از ۷۰ درصد سود را نشان می‌دهند. و می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که از هر ده معامله هفت معامله سودده خواهد بود.

این مرحله نیاز به مطالعه کاربردی دارد که می‌تواند بر اساس نکات زیر باشد:

  • آیا هزینه کارگزاری لحاظ شده است؟
  • آیا محدودیت‌های معاملاتی بر اساس سرمایه اولیه و هزینه موردنیاز معاملات لحاظ شده است؟
  • فرکانس معاملات چقدر است؟ آیا با تکرارهای زیاد به سود می‌رسیم و یا با تکرارهای کم می‌توان معاملات را ادامه داد؟
  • آیا الزامات قانونی در مدل دیده‌شده است؟

۵-اجرای مدل

با توجه به نتایج-تحلیل‌ها و تنظیمات، تصمیم بگیرید. با پول واقعی و در دنیای واقعی با مدل خود شروع به سرمایه‌گذاری کنید و یا مدل را ترک کنید و یک مدل جدید بنویسید.

به یاد داشته باشید، زمانی که با پول واقعی با مدل معامله می‌کنید، مهم است که نتایج را ارزیابی، پیگیری و تحلیل کنید.

۶- برای خطاها و راه‌اندازی مجدد آماده‌باشید

معامله‌گری نیازمند تمرکز مداوم و بهبود استراتژی است. حتی اگر مدل معاملاتی شما سالانه پول بسازد، بازار هرلحظه تغییر می‌کند. برای خطاها و تلفات پولی باید آماده‌باشید. مدل خود را منعطف بسازید. درصورتی‌که پولی به دست نیاوردید یک مدل جدید بنویسید و تمام تنظیمات قبلی را فراموش کنید. منبع: گروه مشاوران مالی سامان

۷-در هر شرایطی ریسک را مدیریت کنید

ممکن است بسته به استراتژی‌های انتخاب‌شده، مدیریت ریسک در مدل معاملاتی انتخاب‌شده ممکن نباشد، اما هوشمندانه‌تر این است که در صورت عدم کارکرد مدل یک پلان B داشته باشید. اگر سهامی خریدید که ۳ درصد کاهش پیدا کرد اما در ماه آینده روند اصلاحی رخ نداد باید به فکر اجرای یک پلان جایگزین باشید.

جمع‌بندی

صدها مفهوم معاملاتی ثابت وجود دارد و با اضافه شدن معامله‌گران جدید، این مفاهیم هم بیشتر می‌شوند. برای رسیدن به موفقیت در اجرای یک مدل معاملاتی باید نظم، دانش، ارزیابی ریسک و پایداری داشته باشید. یکی از چالش‌های اصلی، پیوستگی عاطفی معامله‌گران به یک استراتژی تجاری توسعه‌یافته است. چنین اعتقاد کوری به مفهوم‌های معاملاتی قدیمی می‌تواند موجب ضرر و زیان شود. معامله‌گری باید به‌دوراز هرگونه احساسات باشد. اگر مدلتان شکست خورد یک مدل جدید بنویسید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان