به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

Average Directional Index – ADX

06 مرد

Average Directional Index – ADX

شاخص میانگینی حرکتی ADX چیست

شاخص میانگین حرکتی ADX یک ابزار اندازه‌گیری تحلیل تکنیکال است. تحلیلگران از این شاخص برای تعیین قدرت نسبی روند استفاده می‌کنند، به‌طوری‌که حرکت روند به سمت بالا یا پایین باشد.

ساختار شاخص میانگین حرکتی ADX

شاخص میانگین حرکتی ADX به همراه شاخص حرکتی مثبت یا Positive Directional Indicator-DI+ و شاخص حرکتی منفی یا Negative Directional Indicato-DI- شاخص‌های مومنتوم قدرت هستند که برای استفاده در بازارهای مالی و بورس توسعه‌یافته‌اند. معامله‌گر کامودیتی ها، J. Welles Wilder در استفاده از این اندیکاتور پیشگام بود. معامله‌گران بازار سرمایه که از تکنیک‌های چارت قیمت بهره می‌برند می‌خواهد بدانند روند چه زمانی تغییر و با چه قدرتی ادامه پیدا می‌کند و چه مدت‌زمانی روند پایدار می‌ماند. ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند را تعیین کنند و برمبنای آن استراتژی‌های معاملاتی خود را توسعه دهند.

تائید روند چارت قیمت و سایر اندیکاتورهای تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند را زیر نظر بگیرند. اما برخی روندها قوی‌تر هستند و سرمایه‌گذاران می‌خواهند که قدرت روند را بهتر درک کنند. ADX قدرت روند مثبت را زمانی که به مدت یک هفته بالای ۲۵ و قدرت روند منفی را زمانی که پایین ۲۰ قرار دارد، شناسایی می‌کند. تحلیلگران می‌توانند تغییرات حرکتی را با تحلیل مقایسه‌ای بین دو سری قیمت پایین و قیمت‌های بالای مرتبط شناسایی کنند. حرکات +DM است، زمانی که قیمت‌های فعلی بالا و کم‌تر از قیمت‌های بالای قبلی بزرگ‌تر از قیمت‌های پایین قبلی است. و حرکات DM- برعکس همین ترتیب است.

در زمان تحلیل چارت قیمت، قیمت سهام تنها متغیر مهم برای پیروی است. ADX و سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مکمل حرکات قیمت در ارائه اطلاعات تکمیلی حرکتی و سطوح حمایتی هستند. این شاخص‌ها بین حجم‌های خریدوفروش در تکاپو هستند و منجر به شکست‌ها، سطوح حمایتی و مقاومتی و سایر فرصت‌های معاملاتی می‌شوند.

اجازه دادن به احساسات در غلبه بر برنامه یا سیستم در دنیای سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین اشتباه است.

مخترع شاخص میانگین حرکتی ADX

Welles Wilder یک مهندس اسبق آمریکایی و مشاور املاک بود که با اجرایی کردن سیستم‌های ریاضی در دنیای سرمایه‌گذاری، انقلابی در تحلیل تکنیکال ایجاد کرد. علاوه بر ADX، وایلدر چندین اندیکاتور دیگر ازجمله Average True Range – ATR، Relative Strength Index- RSI و Parabolic SAR را توسعه و بهبود داد.

با چاپ کتاب وایلدر به نام New Concepts in Technical Trading Systems در سال ۱۹۸۷، تحلیل تکنیکال به یک دوره جدید منتقل شد. درواقع این کتاب یک تحلیل تکنیکال کلاسیک تا به امروز است و بسیاری از سرمایه‌گذاران در جستجوی مزیت‌های رقابتی به این کتاب مراجعه می‌کنند. برای پیاده‌سازی سیستم ریاضی در دنیای پراحساس سرمایه‌گذاری، Wilder این‌چنین گفته؛ اجازه دادن به احساسات در غلبه بر برنامه یا سیستم در دنیای سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین اشتباه است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان