به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

مزایای TRIX – سه گانه میانگین متحرک نمایی

07 فرو

مزایای TRIX – سه گانه میانگین متحرک نمایی

مخاطبان بلند مدت منابع تحلیل تکنیکال سهام و کامودیتی ها به یاد دارند که جک هاتسون، سردبیر مجله تحلیل تکنیکال، اولین بار TRIX را به جامعه تکنیکال معرفی کرد.

TRIX چیست؟

اندیکاتور تکنیکال سه گانه میانگین متحرک نمایی TRIX، اسیلاتوری است که برای شناسایی مناطق اشباع فروش یا خرید به کار گرفته می شود، همچنین می تواند به عنوان مومنتوم نیز به کار گرفته شود. مانند بسیاری از نوسانگرها، TRIX در اطراف خط صفر نوسان دارد. هنگامی که از آن به عنوان oscillator استفاده می کنیم، مقادیر مثبت نشان گر خرید بیش از حد و مقادیر منفی نماینگر فروش بیش از حد بازار هستند. اما زمانی که TRIX به عنوان اندیکاتور momentum مورد استفاده قرار می گیرد، مقادیر مثبت بیان گر افزایش حرکت و روند و مقادیر منفی بیانگر کاهش آن هستند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند؛ هنگامی که TRIX به بالای خط صفر حرکت می کند، سیگنال خرید صادر و زمانی که به پایین صفر شکسته می شود، سیگنال فروش را صادر می کند. همچنین واگرایی بین قیمت و TRIX می تواند نقاط اصلاح قابل توجه در بازار را نشان دهد. همچنین بخوانید؛ کدام اندیکاتورها، نوسانات بازار را بازتاب می دهند؟

TRIX براساس سه میانگین متحرک نمایی با ورودی قیمت در بلند مدت محاسبه می شود، به طوری که ورودی مدت زمان و تعداد Bar قابل تنظیم هستند. در حالت پیش فرض مقدار قیمت Bar از مقدار Bar قبل کم می شود. این روش باعث می شود چرخه هایی که کوچکتر از مقادیر ورودی هستند توسط اندیکاتور درنظر گرفته نشوند.

مزایای TRIX

دو مزیت اصلی TRIX نسبت به سایر اندیکاتور های دنبال کننده روند، فیلتر مناسب داده های پرنوسان بازار و تمایل به پیشرو بودن است، برخلاف اکثر اندیکاتورها که با تاخیر روند را دنبال می کنند. با محاسبه میانگین متحرک نمایی سه گانه، نوسانات بازار فیلتر می شوند، بنابراین روند های کوتاه مدت که در روند بازار تغییرات بسیار اندک ایجاد کرده اند، حذف می شوند. همچنین، از آنجا که این اندیکاتور اختلاف بین مقادیرِ هموار شده هر Bar را اندازه می گیرد می تواند اندیکاتوری پیشرو باشد. زمانی که به صورت اندیکاتور پیشرو درنظر گرفته می شود، بهتر است به موازات یک اندیکاتور دیگر استفاده شود، دراین حالت خطای اندازه گیری کاهش می یابد. (همچنین بخوانید؛ ۷ ابزار برتر تحلیل تکنیکال).

تفسیر

استفاده از دو TRIX یک مزیت رقابتی برای معامله گران به ارمغان می آورد؛ با مشاهده میانگین متحرک سریع بر روی میانگین متحرک آهسته، تحلیلگر تکنیکال می تواند تغییرات در روند قیمت را شناسایی کند. همچنین استفاده از دو دوره زمانی متفاوت برای TRIX می تواند مفید و موثر باشد.

در نمودار فوق، اولین کاهش در اندیکاتور بیانگر شروع روند نزولی است. در هفته سوم سپتامبر با رشد سریع تر میانگین متحرک نمایی ۱۵ روزه نسبت به ۳۰ روزه شاهد اصلاح و بهبود در روند قیمت هستیم. اما به یاد داشته باشید که تائید اندیکاتور ۳۰ روزه بسیار محافظه کار تر است، بنابراین برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده از این بازه زمانی برای اندیکاتور، اثربخش تر خواهد بود. به میانگین ۱۵ روزه با دقت نگاه کنید که تغییرات چگونه توسط روند قیمت دنبال می شوند.

ایده خط روند در نوسانات قیمتی می تواند از یک زاویه دیگر مورد بررسی قرار گیرد. مارتین پرینگ، تحلیلگر تکنیکال و نویسنده شناخته شده، اینطور نوشته است؛

” اگر با یک دوره ۳۰ روزه TRIX که در منطقه اشباع خرید وجود دارد و در حال پیشروی است رو به رو شویم، آنگاه روند کنونی قیمت به احتمال زیاد تا زمانی که TRIX به نقطه اوج خود می رسد، ادامه خواهد یافت. به این دلیل که نوسانات قیمت در زمان شکست مومنتوم به سمت بالا، سیگنال خرید را نشان دادند. اصلاح قیمت به دنبال کاهش و یا حرکت اندیکاتور در جهت مخالف اتفاق می افتد. در این حالت می توان نتیجه گرفت که حرکت مومنتومِ قیمت دیگر دردسترس نیستند.”


مارتین پرینگ

اگر به برخی دیگر از اندیکاتورهای حرکتی مانند stochastic یا ROC نگاه کنیم، می توانیم الگوهای مشابهی را کشف کنیم.

TRIX یکی از بهترین اندیکاتور های مومنتوم جهت تعیین نقاط اصلاح است که در معامله گری روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.

همواره به یاد داشته باشید؛ این پول شما
است، پس آن را هوشمندانه سرمایه گذاری کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان